Книга: Основы технического анализа финансовых активов

Нетрендовые дни

Нетрендовые дни

Нетрендовые дни имеют достаточно узкий диапазон первого часа, если он вообще есть. Большая часть дневного диапазона формируется в течение первого часа и далее превращается в узкий, но горизонтально растянутый профиль. Хотя, в действительности, такие дни не предоставляют внутридневных торговых возможностей, они, обычно, очень хороши для входа в позицию в предвкушении направленного движения.


Рис. 60 Нетрендовый день (фьючерсы на 30-летние облигации)

Такие направленные движения, инициированные во время нетрендовых дней, обычно, бывают устойчивыми сделками, типа "идем-все-вместе" ("go-with"). Причина, по которой рынок "вялый" в нетрендовые дни заключается в отсутствии у участников информации. Когда они получают информацию, они, в первую очередь, способствуют направленному движению. На Рис. 60 крохотный у и z диапазон 9-го дня перешел на следующую торговую сессию и сформировал длинную линию моды вокруг 93–18. Обратите внимание, какое сильное направленное движение было сформировано на этом уровне. Если структура профиля неравномерна, то такой профиль может отражать либо нормальное отклонение нормального дня, либо, если дисбаланс сгруппирован возле максимума дня, трендовый день. Торговые возможности трендовых дней требуют совершенно другого подхода, по сравнению с нормальным днем.

Оглавление книги


Генерация: 0.506. Запросов К БД/Cache: 3 / 1
поделиться
Вверх Вниз