Книга: Основы технического анализа финансовых активов

Нормальные дни

Нормальные дни

В так называемые нормальные дни, баланс устанавливается в начале сессии и, обычно, широкие движения цены происходят в первый час торговли. Это раннее широкое движение создает явно определяемые вершину и дно, между которыми будут происходить сделки. Чем шире движение начального периода времени, тем более вероятным будет прогноз результатов нормального дня. Типично, когда первый час торговли нормального дня представляет около 85 % всего дневного диапазона, а расширения диапазона в течение дня малы или не существуют.


Рис. 59 Нормальный день (фьючерсы на 30-летние облигации)

Торговая стратегия на основе нормальной структуры рыночного профиля состоит в продаже в районе вершины начального диапазона с целью достичь дна этого диапазона. На Рис. 59 вы можете видеть, что экстремально широкие периоды y и z не допустили какого-либо дополнительного расширения диапазона в течение 5-го дня. Трейдеры могли продавать в течение z периода. В действительности, эффект широкого начального балансового диапазона 5-дня сохранился и в следующие две торговых сессии (7-го и 8-го), поскольку рынок продолжал в эти дни торговаться внутри того же торгового диапазона, что и в день 5.

Оглавление книги


Генерация: 0.830. Запросов К БД/Cache: 3 / 1
поделиться
Вверх Вниз