Книга: Основы технического анализа финансовых активов

Конструирование TD DeMarker II

Конструирование TD DeMarker II

Тогда как TD REI и TD DeMarker I измеряют импульсы продажи и покупки от одного бара к другому и для всех ценовых баров, осциллятор TD DeMarker II конструируется совершенно другим способом. Он соотносит ценовые движения от различных ценовых уровней, с целью определения уровней поддержки и сопротивления. Значение числителя состоит из комбинации двух измерений давления покупателей. Разность между максимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего бара для серии баров складывается с разностью между закрытием текущего бара и его же минимумом для той же серии. Эти две меры имеют отношение к интенсивности покупок. Если разность между вершиной текущего бара и закрытием предыдущего отрицательна, то это слагаемое принимается равным нулю.

Знаменатель составляется из рассчитанного значения числителя за х дней, плюс соответствующее значение давления продаж для каждого бара. Давление продаж – это сумма двух мер. Первая вычисляется вычитанием из цены закрытия предыдущего бара минимума текущего бара и, если это значение отрицательно, то эта мера равна нулю. Вторая часть вычисляется вычитанием закрытия из максимума одного и того же бара. Сумма этих мер прибавляется к числителю и получается знаменатель. Другими словами, TD DeMarker II выявляет долю давления покупателей в совокупном давлении покупателей и продавцов.

Этот индикатор дает дополнительные перспективы в оценке ценовых движений актива в терминах перепроданности и перекупленности. Применение критерия длительности, позволяет интерпретировать этот осциллятор в свете цены бумаги, аналогично ранее описанным индикаторам. Используемый совместно с другими индикаторами, TD DeMarker II может упростить оценку трейдером торговых возможностей с низким риском.

Рис. 96 TD DeMarker II, перепроданный и перекупленный рынок фьючерсов на S&P500

Оглавление книги